Solvabiliteit

in duizenden euro’s

De solvabiliteit wordt berekend volgens de Basel II-richtlijnen zoals deze zijn overgenomen door De Nederlandsche Bank.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

1.

Achtergestelde schulden worden voor 60% meegewogen in het toetsingsvermogen (2011: 80%). Dit houdt verband met de looptijd die korter is dan 5 jaar.

 

 

 

Het kernkapitaal en het toetsingsvermogen zijn als volgt te specificeren:

 

 

Aandelenkapitaal

375.881

305.688

Agio

101.656

76.234

Wettelijke reserve

6.031

7.024

Overige reserve

59.067

44.847

Onverdeelde winst

22.626

17.324

Af: voorgesteld dividend

–14.659

–11.922

Af: immateriële vaste activa

–12.285

–13.475

Af: 50% van het belang in overige krediet- en financiële instellingen dat meer bedraagt dan 10% van hun kapitaal

–2.178

 

 

 

 

 

 

Kernkapitaal (tier-1 kapitaal) (a)

536.139

425.720

Herwaarderingsreserve

8

49

Achtergestelde schulden na aftrek disagio1

3.170

12.191

Af: 50% van het belang in overige krediet- en financiële instellingen dat meer bedraagt dan 10% van hun kapitaal

–2.178

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen (b)

537.139

437.960

Kapitaaleisen (c)

269.335

242.764

 

 

 

 

 

 

Overschot toetsingsvermogen (b-c)

267.804

195.196

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio (a/c * 8%)

15,9%

14,0%

BIS-ratio (b/c * 8%)

16,0%

14,4%

 

 

 

De berekening van de Tier-1 ratio is gebaseerd op de regelgeving per verslagdatum. De implementatie van de Basel-III regels zal gevolgen hebben voor de definitie van het kernkapitaal en de kapitaaleisen. De Tier-1 ratio op basis van de Basel-III regels is ongeveer 0,1% (2011: 0,1) lager.

De kapitaaleisen zijn als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Kapitaaleis voor kredietrisico

250.188

226.779

Kapitaaleis voor marktrisico

Kapitaaleis voor operationeel risico

19.147

15.985

 

 

 

 

 

 

 

269.335

242.764

 

 

 

De kapitaaleis voor kredietrisico is 8% van de risicogewogen waarden van activa, buiten-balansposten en derivaten.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Risicogewogen activa

2.827.869

2.479.346

Risicogewogen buiten-balansposten

282.258

333.408

Risicogewogen derivaten

17.225

21.985

 

 

 

 

 

 

 

3.127.352

2.834.739

 

 

 

Percentage kapitaaleis

8%

8%

Bedrag kapitaaleis voor kredietrisico

250.188

226.779

 

 

 

De kapitaaleis voor marktrisico betreft voor Triodos Bank alleen het valutarisico. De kapitaaleis is 8% van de netto open valutapositie als de netto open valutapositie hoger is dan 2% van het toetsingsvermogen. De kapitaaleis is nul als de netto open valutapositie lager is dan 2% van het toetsingsvermogen.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Ondergrens 2% van het toetsingsvermogen

10.743

8.759

Netto open vreemde-valutapositie

6.343

4.489

Percentage kapitaaleis

0%

0%

Bedrag kapitaaleis voor marktrisico

 

 

 

De kapitaaleis voor operationeel risico is 15% van de gemiddelde baten van de laatste drie jaar.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

 

 

 

Totaal baten 2009

n.v.t.

88.336

Totaal baten 2010

102.702

102.702

Totaal baten 2011

128.661

128.661

Totaal baten 2012

151.566

n.v.t.

 

 

 

Gemiddelde baten laatste drie jaar

127.643

106.566

Percentage kapitaaleis

15%

15%

Bedrag kapitaaleis voor operationeel risico

19.147

15.985