Valutarisico

Valutarisico is het huidige of toekomstige risico dat resultaten en kapitaal nadelige gevolgen ondervinden van schommelingen in valutawisselkoersen. De basisvaluta van Triodos Bank is de euro. De balans en winst- en verliesrekening van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk luiden in Engelse ponden (GBP). Valutakoersverschillen die ontstaan bij herrekening van de balans van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoord als afdekking van een netto-investering in een buitenlandse business eenheid en worden rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen, in de wettelijke reserve omrekeningsverschillen, voor zover de afdekking effectief is.

Het beleid van Triodos Bank is erop gericht netto valutaposities te vermijden, met uitzondering van posities die voortvloeien uit strategische beleggingen. De term valutaposities heeft voornamelijk betrekking op valutaderivaten voor Triodos Investment Funds die bijna volledig zijn afgedekt.

Het valutarisico wordt dagelijks gemonitord en maandelijks besproken in de Asset and Liability Committee. Limieten worden vastgesteld door de Directie op basis van een voorstel van de Asset and Liability Committee.

Vreemde valutapositie

Onderstaande tabel geeft inzicht in de valutapositie van Triodos Bank per 31 december in duizenden euro’s.

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Contante
positie
Debet

Contante
positie
Credit

Termijn
positie
Debet

Termijn
positie
Credit

Netto
positie
Debet

Netto
positie
Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

708.364

707.794

570

USD

5.581

259

214.740

214.727

5.335

NOK

136

136

PEN

12.115

12.115

ZAR

926

926

AUD

801

551

250

ARS

290

290

SEK

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

714.934

708.053

228.071

228.609

6.343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit): 6.343

 

 

 

 

 

 

 

2011
Bedragen in duizenden euro’s

Contante
positie
Debet

Contante
positie
Credit

Termijn
positie
Debet

Termijn
positie
Credit

Netto
positie
Debet

Netto
positie
Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

552.479

552.438

41

USD

4.372

334

192.547

192.573

4.012

MXN

877

877

NOK

129

129

KES

2.198

2.198

PEN

11.329

11.329

ZAR

718

718

DKK

1

1

AUD

808

550

258

ARS

337

337

SEK

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

557.837

552.772

208.006

208.582

4.489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit): 4.489