Solvabiliteit

in duizenden euro’s

De solvabiliteit wordt berekend volgens de Bazel II-richtlijnen.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

1.

Achtergestelde schulden worden voor 80% meegewogen in het toetsingsvermogen, in vergelijking met 100% in 2010. Dit houdt verband met de looptijd die in 2011 korter is dan vijf jaar.

 

 

 

Het kernkapitaal en het toetsingsvermogen zijn als volgt te specificeren:

 

 

Aandelenkapitaal

305.688

249.352

Agio

76.234

57.566

Wettelijke reserve

7.024

7.867

Overige reserve

44.847

35.763

Onverdeelde winst

17.324

11.509

Af: voorgesteld dividend

–11.922

–9.725

Af: immateriële vaste activa

–13.475

–14.646

 

 

 

 

 

 

Kernkapitaal (tier-1 kapitaal) (a)

425.720

337.686

Herwaarderingsreserve

49

59

Achtergestelde schulden na aftrek disagio1

12.191

22.694

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen (b)

437.960

360.439

Kapitaaleisen (c)

242.764

196.400

 

 

 

 

 

 

Overschot toetsingsvermogen (b-c)

195.196

164.039

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio (a/c * 8%)

14,0%

13,8%

BIS-ratio (b/c * 8%)

14,4%

14,7%

 

 

 

De kapitaaleisen zijn als volgt te specificeren:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Kapitaaleis voor kredietrisico

226.779

183.161

Kapitaaleis voor marktrisico

Kapitaaleis voor operationeel risico

15.985

13.239

 

 

 

 

 

 

 

242.764

196.400

 

 

 

De kapitaaleis voor kredietrisico is 8% van de risicogewogen waarde van activa, buiten-balansposten en derivaten.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Risicogewogen activa

2.479.346

1.929.175

Risicogewogen buiten-balansposten

333.408

343.416

Risicogewogen derivaten

21.985

16.919

 

 

 

 

 

 

 

2.834.739

2.289.510

 

 

 

Percentage kapitaaleis

8%

8%

Bedrag kapitaaleis voor kredietrisico

226.779

183.161

 

 

 

De kapitaaleis voor marktrisico betreft voor Triodos Bank alleen het valutarisico. De kapitaaleis is 8% van de netto open valutapositie als de netto open valutapositie hoger is dan 2% van het toetsingsvermogen. De kapitaaleis is nul als de netto open valutapositie lager is dan 2% van het toetsingsvermogen.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Ondergrens 2% van het toetsingsvermogen

8.759

7.225

Netto open vreemde-valutapositie

4.489

2.120

Percentage kapitaaleis

0%

0%

Bedrag kapitaaleis voor marktrisico

 

 

 

De kapitaaleis voor operationeel risico is 15% van de gemiddelde baten van de laatste drie jaar.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2011

2010

 

 

 

Totaal baten 2008

n/a

73.737

Totaal baten 2009

88.336

88.336

Totaal baten 2010

102.702

102.702

Totaal baten 2011

128.661

n/a

 

 

 

Gemiddelde baten laatste drie jaar

106.566

88.258

Percentage kapitaaleis

15%

15%

Bedrag kapitaaleis voor operationeel risico

15.985

13.239