Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Bank haar betalingsverplichtingen jegens haar klanten en wederpartijen op enig moment niet na kan komen zonder onacceptabele verliezen te lijden.

Spaarrekeningen en deposito’s van klanten worden aangetrokken ten behoeve van de kredietverlening door Triodos Bank. Het surplus wordt ondergebracht bij financiële instellingen of belegd in obligaties. Triodos Bank handhaaft een hoge mate van liquiditeit en wordt volledig in haar kapitaal voorzien door tegoeden van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor hoeft Triodos Bank voor haar kapitaalvoorziening geen beroep te doen op de grootzakelijke markt en hebben de liquiditeit en financieringspositie van Triodos Bank geen directe gevolgen ondervonden van de problemen waarvoor de grootzakelijke markt zich sinds de financiële crisis geplaatst zag. Triodos Bank beoordeelt haar liquiditeitspositie regelmatig door het uitvoeren van stresstests. De uitkomsten van deze stresstests waren bevredigend. Maatregelen die moeten worden genomen om onze liquiditeitspositie te beoordelen in geval van een toekomstige liquiditeitscrisis zijn opgenomen in een Liquidity Contingency Plan.

Elke maand rapporteert de Asset and Liability Committee inzake de liquiditeitsratio’s in verband met de Bazel III-eisen:

  • De Liquidity Coverage Ratio (LCR): de LCR dient om een toereikend niveau te garanderen van onbezwaarde, eersteklas activa die kunnen worden omgezet in contanten om onder een door regelgevende instanties vastgesteld stressscenario voor acute liquiditeit gedurende een periode van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.
  • De Net Stable Funding Ratio (NSFR) geeft de relatie aan tussen de beschikbare stabiele financiering op lange termijn en de benodigde stabiele financiering op lange termijn voortvloeiend uit de liquiditeitsprofielen van activa en buiten-balansposten.

Deze ratio’s zijn wel conform de Bazel III-richtlijnen, maar nog niet verplicht gesteld door de regelgevende instanties. De observatieperiode voor de LCR is in 2011 begonnen en de minimumstandaard zal vóór 2015 zijn vastgesteld. De observatieperiode voor de NSFR vangt aan in 2012 en de minimumstandaard zal vóór 2018 zijn vastgesteld. Gezien het belang van deze twee ratio’s voor de veerkracht van de banksector heeft Triodos Bank deze indicatoren reeds verwerkt in haar interne verslaglegging en meting van het liquiditeitsrisico. In 2011 zijn we begonnen met het gebruiken van de formats en gedetailleerde regels inzake LCR en NSFR van De Nederlandsche Bank. De cijfers over 2010 zijn voor vergelijkingsdoeleinden opnieuw berekend.

Liquidity Coverage Ratio

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2011
Totaal
bedrag

2011
Gewogen
bedrag

2010
Totaal
bedrag

2010
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Aanwezige eersteklas liquide activa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige eersteklas liquide activa

502

502

457

455

 

 

 

 

 

Totaal uitstroom van kasmiddelen

4.429

684

3.728

672

 

 

 

 

 

Totaal instroom kasmiddelen

539

516

537

513

Plafond instroom kasmiddelen

 

513

 

504

 

 

 

 

 

Netto uitstroom kasmiddelen

 

171

 

168

 

 

 

 

 

Liquidity Coverage Ratio

 

294%

 

270%

 

 

 

 

 

De Netto-uitstroom van kasmiddelen moet worden gedekt door de aanwezige eersteklas liquide activa; de ratio moet dus ten minste 100% zijn.

Net Stable Funding Ratio

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2011
Totaal
bedrag

2011
Gewogen
bedrag

2010
Totaal
bedrag

2010
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige stabiele funding

4.238

3.450

3.434

2.689

 

 

 

 

 

Totaal vereiste stabiele funding

5.056

2.791

4.287

2.183

 

 

 

 

 

Net Stable Funding Ratio

 

124%

 

123%

 

 

 

 

 

De Net Stable Funding Ratio dient ten minste 100% te zijn. Dit betekent dat de vereiste stabiele funding moet worden gedekt door de aanwezige stabiele funding.