Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Bank haar betalingsverplichtingen jegens haar klanten en wederpartijen op enig moment niet na kan komen zonder onacceptabele verliezen te lijden.

Spaarrekeningen en deposito’s van klanten worden aangetrokken ter financiering van de kredietverlening door Triodos Bank. Het surplus wordt in eerste instantie ondergebracht bij de ECB, financiële instellingen of belegd in obligaties. Triodos Bank heeft een sterke liquiditeitspositie en wordt volledig in haar kapitaal voorzien door tegoeden van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. Hierdoor hoeft Triodos Bank voor haar kapitaalvoorziening geen beroep te doen op de grootzakelijke geld- en kapitaalmarkten en hebben de liquiditeit en financieringspositie van Triodos Bank geen directe gevolgen ondervonden van de problemen waarvoor de grootzakelijke markt zich sinds het begin van de financiële crisis geplaatst zag. Triodos Bank beoordeelt haar liquiditeitspositie regelmatig door het uitvoeren van stresstests. De uitkomsten van deze stresstests waren in 2012 bevredigend. Maatregelen die moeten worden genomen om onze liquiditeitspositie te beoordelen in geval van een toekomstige liquiditeitscrisis zijn opgenomen in een Liquidity Contingency Plan.

Wekelijks wordt verslag aan de CFO uitgebracht over de gedetailleerde liquiditeitspositie per vestiging. Elke maand rapporteert de Asset and Liability Committee inzake de liquiditeitsratio’s in verband met de Basel III-eisen:

  • De Liquidity Coverage Ratio (LCR): de LCR dient om een toereikend niveau te garanderen van onbezwaarde, eersteklas activa die kunnen worden omgezet in contanten om onder een door regelgevende instanties vastgesteld stressscenario voor acute liquiditeit gedurende een periode van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.
  • De Net Stable Funding Ratio (NSFR) geeft de relatie aan tussen de beschikbare stabiele financiering op lange termijn en de benodigde stabiele financiering op lange termijn voortvloeiend uit de liquiditeitsprofielen van activa en buiten-balansposten.

Deze ratio’s zijn wel conform de Basel III-richtlijnen, maar nog niet verplicht gesteld door de regelgevende instanties. Begin 2013 heeft de Basel-commissie informatie inzake wijzigingen in de LCR gepubliceerd. De minimum LCR zou in 2015 60% moeten zijn en met 10 procentpunten per jaar moeten stijgen om in 2019 op 100% uit te komen. De gepubliceerde LCR-cijfers van 2012 zijn niet gebaseerd op de gewijzigde LCR-regels, maar op de formats en gedetailleerde LCR-regels van De Nederlandsche Bank per ultimo 2012. De Basel-commissie heeft geen wijzigingen in NSFR-methode gepubliceerd. De minimum NSFR-standaarden zullen vóór 2018 worden vastgesteld. Gezien het belang van deze twee ratio’s voor de veerkracht van de banksector heeft Triodos Bank deze indicatoren reeds verwerkt in haar interne verslaglegging en meting van het liquiditeitsrisico.

Liquidity Coverage Ratio

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2012
Totaal
bedrag

2012
Gewogen
bedrag

2011
Totaal
bedrag

2011
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Aanwezige eersteklas liquide activa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige eersteklas liquide activa

1.021

1.021

502

502

 

 

 

 

 

Totale uitstroom kasmiddelen

5.116

715

4.429

684

 

 

 

 

 

Totale instroom kasmiddelen

458

416

539

516

Plafond instroom kasmiddelen

 

536

 

513

 

 

 

 

 

Netto uitstroom kasmiddelen

 

299

 

171

 

 

 

 

 

Liquidity Coverage Ratio

 

342%

 

294%

 

 

 

 

 

De Netto-uitstroom van kasmiddelen moet worden gedekt door de aanwezige eersteklas liquide activa; de ratio moet dus ten minste 100% zijn.

Net Stable Funding Ratio

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2012
Totaal
bedrag

2012
Gewogen
bedrag

2011
Totaal
bedrag

2011
Gewogen
bedrag

 

 

 

 

 

Totaal aanwezige stabiele funding

5.255

4.312

4.238

3.450

 

 

 

 

 

Totaal vereiste stabiele funding

5.987

3.359

5.056

2.791

 

 

 

 

 

Net Stable Funding Ratio

 

128%

 

124%

 

 

 

 

 

De Net Stable Funding Ratio dient ten minste 100% te zijn. Dit betekent dat de vereiste stabiele funding moet worden gedekt door de aanwezige stabiele funding.